Author Archives: laofish

matlab计算单纯形表

Posted on November 5, 2010 by laofish

今天花了点时间，将这个程序完成了，里面还有一些小错误，代码写的还是有点乱，明天再整理了 update: 今天又花了点时间，将程序里面的错误找出来了一些，现在这个程序应该大体是可用的，那么就这样了 min1=0.00001;（update:如果用nan的话，效果更好，将这些数忽略掉） %b 约束条件 列向量(update 应该是行向量) function [JI opt]=simplex2(C,CB,b,A,BL) %purpose 验算手工单纯形 %define variables %C 目标函数变量系数 行向量 %CB 辨识初始基 行向量 %b 约束条件 列向量 %A 约束系数矩阵 矩阵 %delta 检验数 行向量 %JBL 基变量序号 %BL 基向量位置-----------换一个结构变成一个逻辑向量 %FBL 非基变量位置 %JI 解 %opt 目标值 … Continue reading →

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金融仿真笔记（8）-利率模型

Posted on November 2, 2010 by laofish

利率模型，这东西貌似挺麻烦，利率模型可以分为均衡模型和无套利模型，顺便说一句，套利就是无风险收益，一定是无风险，才能说套利。先说均衡模型，它是以利率期限结构为输出，单因素模型: dr = m(r)dt + s(r)dw，r就是短期利率，m(r)就是说给定的r下，利率随时间的变动量，也可以叫漂移率，当然参数r说，s(r)其实随机波动率，方差率之类的量。这里面m,s不同的取值方法，又有三种模型，m(r) = mu r, s(r) = sigma r Rendleman and Batter modelm(r) = a(b-r), s(r) = sigma , Vasicek modelm(r) = a(b-r), s(r) =  sigmasqrt{r},  CIR model 无套利的模型，利率期限结构为输出，HL, HW, BK, BDT, HJMHW, BK, BDT, HJM。 … Continue reading →

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金融仿真笔记（8）-利率模型

Posted on November 2, 2010 by laofish

利率模型，这东西貌似挺麻烦，利率模型可以分为均衡模型和无套利模型，顺便说一句，套利就是无风险收益，一定是无风险，才能说套利。先说均衡模型，它是以利率期限结构为输出，单因素模型: dr = m(r)dt + s(r)dw，r就是短期利率，m(r)就是说给定的r下，利率随时间的变动量，也可以叫漂移率，当然参数r说，s(r)其实随机波动率，方差率之类的量。这里面m,s不同的取值方法，又有三种模型，m(r) = mu r, s(r) = sigma r Rendleman and Batter modelm(r) = a(b-r), s(r) = sigma , Vasicek modelm(r) = a(b-r), s(r) =  sigmasqrt{r},  CIR model 无套利的模型，利率期限结构为输出，HL, HW, BK, BDT, HJMHW, BK, BDT, HJM。 … Continue reading →

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