1.fixedbyzero 用零息债券的即期利率给固定票据定价，Price = fixedbyzero(RateSpec, CouponRate, Settle, Maturity)。相应的也有floatbyzero，浮动利率票据 。但是这里的参数就不同了， Price = floatbyzero(RateSpec, Spread, Settle, Maturity)，spread表示在零息债券年化收益上方多少个基点。
2.swapbyzero 给互换定价，[Price, SwapRate] = swapbyzero(RateSpec, LegRate, Settle, Maturity)，LegRate是一个N*2的矩阵，形式是[CouponRate Spread] or [Spread CouponRate]，第一列表示收入，第二列表示支出，swapRate当互换价格为零时，需要设定的固定的利率。
3.以上的所有函数有一个通式：intenvprice和intenvsens.Computes prices for instruments against a set of zero coupon bond rate curve(s). INTENVPRICE handles the following instrument types: 'Bond', 'CashFlow','Fixed', 'Float', 'Swap'. Type "help instadd" to construct defined types。
函数语法Price = intenvprice(RateSpec, InstSet)。inSet里面不同的类型有不同的数据域，是在这里面对证券类型进行分类了吧。
intenvsens是对价格进行敏感度分析的东西，语法是[Delta, Gamma, Price] = intenvsens(RateSpec, InstSet)。