回家过年

博客好久不写了,工作忙起来之后,独自伤春悲秋的时间大抵都在床上睡过去了,实在没有精力在爬起来打一通字。平素工作上的事情只需要做罢了,而乱人心神的一些男女心思,实在不适合在博客上写出来。

过年好长一段假,也没做什么,现在就有结束了,本来计划做点正事,最后,到只是看了本小说,应该说荒废了几天吧,不过,过年嘛,荒废也就荒废了,虽然有些后悔,但毕竟已经荒废掉了,好歹小说看完了,不会搞得跟以前一样,工作日看到很晚,然后第二天红着眼睛上班。

过年总要回家的,昨天妈妈出去打麻将手机接不通,对这个家,让我猛然觉得,家是什么,与我而言,不就是一个妈妈。

回家过年,总绕不过去的是亲情。我对于亲情,除了父母,其他总归是有点淡漠的,主要也是在外面读书读多了,见识也有了些,但以为自己对于家族,是没有太多义务的。

曾经看过些文章,论述古代家族的意义,耕读传家的时候,一个读书人,几乎是全家族供养起来的,因此也就背负了整个家族的责任。自己以前在学校读书,都是父母供养,倒是不用替叔叔舅舅们背负太多义务的,加上父亲的离世,让我这方面的感觉更淡漠了些。

过年拜年,主要是尊重一下传统和规矩,如果把妈妈接到上海,和这边就算断了联系,也是不奇怪的。

总归还是淡漠了些,大抵也是活动范围不一样,几乎没了交集的缘故吧。

不知道是不是感受这社会变得太快的缘故。

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选择的自由

我不是法学出生,但是凭直觉我以为,选择的自由是人身自由最基本的要素。

每次在理解一些基本的经济学的要素时,总觉得自己应该更多的了解目前法学的基本概念。以便自己论述的根基不是无本之木。真应该好好了解一下。

央视说星巴克贵,有病,充分竞争的行业,贵不贵关你屁事。

如果央视不是国家的“喉舌”,他随便怎么报道也没关系,星巴克你可以不买,央视自然也可以不看。

但是以国家权力干涉市场竞争,有病。

想了很多,写不出来了

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已实现波动率计算

可能不止是国内,国外对于波动率和方差的认识都存在一些问题。

方差,这是我们统计中的一个概念,VAR=E{(X-E(X))^2}。而对于波动率,我们一般认为是收益率序列的标准差。

不止是国内,可能国外对这两个概念都经常弄混淆,维基百科上有这么一段:

In finance, volatility is a measure for variation of price of a financial instrument over time. Historic volatility is derived from time series of past market prices. An implied volatility is derived from the market price of a market traded derivative (in particular an option). The symbol σ is used for volatility, and corresponds to standard deviation, which should not be confused with the similarly named variance, which is instead the square, σ2.

当我们计算已实现波动率的时候,这个问题就显示出来,而且比较严重,我们在常见的资料中看到,计算已实现波动率是用收益率的平方和,也就是说$[RV = \sum {r_i^2}$,但是实际上,这个RV应该是realized variance,也就是已实现方差,因此计算已实现波动率的时候还要求平方根。

这个问题困扰了很久,主要是一些文献对RV的解释不一致(也有可能他们自己就没有一个一致的定义,个人用个人的概念),弄清楚这个东西,那么计算已实现波动就很简单了,而且算出来的数值和用历史收盘价算的历史波动率具有可比性,附上一段简单的matlab代码:

for ii=1:20

    price=w_wsi_data((ii-1)*48+1:ii*48);
    ret=price2ret(price);
    RV(ii)=sum(ret.*ret);
   
end

RealizedVolatility=sqrt(242*RV);

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