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1.前面也说到了这个函数InstSet = instaddfield(‘FieldName’, FieldList, ‘Data’,DataList, ‘Type’, TypeString)，但是因为课件没来，没深入了解，现在尝试了下，其中的参数FieldName之类并不可以自己更改，应该是它文件里面指定了，所以直接照抄，大小写区分，不然可能出现一些奇怪的错误，会把fieldname认作参数值什么的。 不过这次倒是顺便真发现了一个小问题，matlab里面的字符型矩阵，比如['c' 'c' 'c' 'p' 'p' 'p']它并不是将其看成一个6*1的矩阵，只是看成一个1*1的矩阵（错了，还是6*1的，不过下文论述没有问题），这样会带来很多问题，要将字符串隔开，推荐使用分号，这样处理之后会减少很多麻烦，尤其是在处理的矩阵数据时时间的时候，有时候会出现不能识别出时间，就是datenum函数出错。 2.bootstrap method,息票分离方法，这里面会用到连续复利，自然对数log(x)，以10为底log10(x),另外常数e并没有直接的类似pi这样的写法，用的是exp(1)。 3.几点小技巧，将函数名写好，加一个（然后停止输入，会出现函数参数提示。另外解方程的几个函数是，fzero,fsolve。eval将字符串变成函数，feval可以计算函数值。注意要输入一个参考值，右边化成零。而多项式求根可以用roots.poly2str(p,’x‘)显示方程式形式，format rat有理数显示。solve是符号函数中使用的，可以直接写方程，左边=右边的形式，x=vpa(x,3)指定精度。

1.计算现金流久期：cfdur,久期的定义通常用的是资产针对利率变化的价格变化率。不过计算久期可以用麦考利久期的概念，就算要知道的就是每期的现金流和市场收益率。[Duration, ModDuration] = cfdur(CashFlow, Yield)，还有个修正久期的概念。 2.计算现金流凸性：cfconv,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。其实也就是价格对收益率的二次倒数。债券凸性价值的存在是建基于未来利率的变动，利率变动幅度越大，债券凸性的价值就越高。CFlowConvexity = cfconv(CashFlow, Yield) 3.计算债券久期和凸性，bnddurp/bnddury,bndconvp/bndconvy，参数很多，不再一一记录，如果老师课件来了，可以试试练习一下。 4.今天讲的作重要的一个是instrument collection.函数是InstSet = instaddfield('FieldName', FieldList, 'Data',DataList, 'Type', TypeString)，其实可以看成构造一个结构体，fieldname的参数FieldList定义了结构体有几个属性，Data的参数Datalist则是给这些属性具体的数值，Type参数TypeString其实质是对这个结构的一次扩展，或者可以看成是这个结构体的命名，不同的结构体有不同的属性，但是因为属性值数量，可以用一个参数处理，应该可以这样理解。String specifying the type of instrument added. Instruments of different types can have different Fieldname collections. 5.利率期限结构的息票分离方法。这个东西没有课件，现在都不知道搞什么的了，下次再说了。

先写一段感慨。今天参加一个CFA下面的什么比赛的校内面试，要用口语。自己在读准备的材料的时候，就觉得自己口语实在是太挫了，根本没办法见人，以前还不觉得，自我感觉一般，也不算很屎，今天这方，又让自己大受打击，下定决心要好好练练口语。 记得以前参加欧莱雅的一个比赛的时候，也是要英语交流，当时就觉得自己屎的不行，但后来因为考研，也没怎么去管这件事，今天这个刺激，又让自己痛下决心，不能再失去这个机会了。 刚才还读了下自己准备的材料，读自己是没有太大问题的，但自己能力缺失实在presentation的时候，显然不是读书就行了，关键是要把自己的思想用英文表述出来，在这个方面，自己差了很多，这个按我的理解就是要有一种英文的思维方式，想到的思维元素用英文组织起来，这方面的能力我还是差了不少，而且在这个专业方面的英语能力我也不行，很多专业知识用汉语都说得不顺畅，那还能用英语说好。 最后还是那一句，自己能力不行，要努力，要进步。 书归正传 1.BOLLING(ASSET,SAMPLES,ALPHA,WIDTH)，绘制布林线，还有种说法叫压力线，asset就是数据集，simple是计算移动平均的样本数量。 其中如果采用[mav,uband,lband]=BOLLING(ASSET,SAMPLES,ALPHA,WIDTH)，可以得到一些列值 2.固定收益的一些列公式 present value:Pv=Pt(1+r%)t future value:Fv=Pt(1+r%)T-t 这里有两个函数：fvfix，pvfix，是求固定期限偿付的远期和现值。 还有变动的，fvvar，pvvar。PVVAR  变动现金流的现值。.PV = pvvar(CF, RATE, DF)。CF是现金流向量，包括为负的初始值。DF可以指定现金流的发生日期。PV 就是这一系列现金流的净现值了。FV就是类似的东西了，就是多了可以指定现金流发生。 IRR 内部收益率：R = IRR(CF)，r = irr([-100000 10000 20000 30000 40000 50000])；xirr就是计算变动现金流流发生日期下的内部收益率了。注意这里的第一个值也是负值。 3有个函数直接求债券价格和收益率， [Price, AccruedInt] = bndprice(Yield, CouponRate, Settle, Maturity)； Yield … Continue reading →