金融仿真笔记（3）

先写一段感慨。今天参加一个CFA下面的什么比赛的校内面试，要用口语。自己在读准备的材料的时候，就觉得自己口语实在是太挫了，根本没办法见人，以前还不觉得，自我感觉一般，也不算很屎，今天这方，又让自己大受打击，下定决心要好好练练口语。

记得以前参加欧莱雅的一个比赛的时候，也是要英语交流，当时就觉得自己屎的不行，但后来因为考研，也没怎么去管这件事，今天这个刺激，又让自己痛下决心，不能再失去这个机会了。

刚才还读了下自己准备的材料，读自己是没有太大问题的，但自己能力缺失实在presentation的时候，显然不是读书就行了，关键是要把自己的思想用英文表述出来，在这个方面，自己差了很多，这个按我的理解就是要有一种英文的思维方式，想到的思维元素用英文组织起来，这方面的能力我还是差了不少，而且在这个专业方面的英语能力我也不行，很多专业知识用汉语都说得不顺畅，那还能用英语说好。

最后还是那一句，自己能力不行，要努力，要进步。

书归正传

1.BOLLING(ASSET,SAMPLES,ALPHA,WIDTH)，绘制布林线，还有种说法叫压力线，asset就是数据集，simple是计算移动平均的样本数量。

其中如果采用[mav,uband,lband]=BOLLING(ASSET,SAMPLES,ALPHA,WIDTH)，可以得到一些列值

2.固定收益的一些列公式

present value:Pv=P_t(1+r%)^t

future value:Fv=P_t(1+r%)^T-t

这里有两个函数：fvfix，pvfix，是求固定期限偿付的远期和现值。

还有变动的，fvvar，pvvar。PVVAR  变动现金流的现值。.PV = pvvar(CF, RATE, DF)。CF是现金流向量，包括为负的初始值。DF可以指定现金流的发生日期。PV 就是这一系列现金流的净现值了。FV就是类似的东西了，就是多了可以指定现金流发生。

IRR 内部收益率：R = IRR(CF)，r = irr([-100000 10000 20000 30000 40000 50000])；xirr就是计算变动现金流流发生日期下的内部收益率了。注意这里的第一个值也是负值。

3有个函数直接求债券价格和收益率，

[Price, AccruedInt] = bndprice(Yield, CouponRate, Settle, Maturity)；

Yield = bndyield(Price, CouponRate, Settle, Maturity)里面的参数还是挺复杂的，要细细看看。另外一个技巧吧，算两个日期间的天数datenum(‘2008/12/1’)-datenum(‘2010/07/12’)，这样就能直接得到天数了。