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Tag Archives: 策略
50期货的升贴水预期
最近用分钟数据对50期货的走势进行了些统计。天软在20160614日之前,没有提供指数的分钟线,因此统计从16年6月14号开始 已经剔除了分红因素,图线分别是75和25分位的贴水情况,整体上,16年贴水,17年轻微升水。 而今年以来,贴水实际上是比16年还要高,后面的市场,是朝着16年发展,还是17年,并不是很明确。 但是从指数本身上看,16年和17年其实都是上涨的,17年上涨加速,可能是轻微升水的原因。 具体到当下,过去IF也是整体升水的,我还是觉得,会出现轻微升水,而不是像16年那样的贴水概率更大一些。
Smart Money 策略验证
方正的高子健提出一个思路,他认为每天上午的交易更有信息量,因此应该买上午涨,下午跌的股票。 我就验证了一下,回测基于的是ricequant alpha平台。 回测结果 播放幻灯片 全部下载 多说一句,ricequant本身应该定位是给业余投资爱好者使用的,可是在我看来,我们这样的机构的工具,并没有比他们先进,甚至反而落后。 因为很多和我差不多大的,基本上都是自己写回测代码,而比我大的,基本上也就处于能看懂回测结果,要他们回测是不现实了。 而现在刚刚毕业的这一波,可能比我好一点,目前开放平台比较多,有至于这一行的肯定会花时间的。 虽然我们花了不少钱,买了不少数据。但是不知道国内券商真正在回测平台上花了多少工夫。可能国外回来创建的公司会好一些,但我也不知道实际情况。