Tag Archives: 波动率

可能不止是国内，国外对于波动率和方差的认识都存在一些问题。 方差，这是我们统计中的一个概念，VAR=E{(X-E(X))^2}。而对于波动率，我们一般认为是收益率序列的标准差。 不止是国内，可能国外对这两个概念都经常弄混淆，维基百科上有这么一段： In finance, volatility is a measure for variation of price of a financial instrument over time. Historic volatility is derived from time series of past market prices. An implied volatility is derived from the market price of … Continue reading →