Author Archives: laofish

一步步走向囚牢

Posted on October 20, 2010 by laofish

我看过不少不和谐的东西，不管是那部纪录片，还是何清涟论述中国媒体控制的那本雾锁中国，后来有了google reader了解了更多不会出现在国内媒体上的消息。课上也听过不少，我们学校的老师也有一些不那么保守，特别是一些文科学院的老师，也颇有点文化人的气度。 我对于墙，或者一党专政这些名词，之前肯定算不上拥护，可是，却也没有太多抵触。毕竟在这个国度生活到现在，虽然不算顺风顺水，却也还是平平安安。那些腐朽的，那些没落，那些官官相护，那些狼狈为奸，我只是听说，却未曾见过。 于是，我就这样，一步步，习惯了待在墙内，虽然怀疑着一些官方新闻，却业同时对所谓的内幕消息不敢信任，我对当局抱着相当程度的善意，可是，我实在是不能理解，墙何必筑的如此之高，一个博客的头像服务，不知道是不是因为墙的原因，被挡在了外面。 我本来不忌讳谈论一些敏感词汇，因为我并不把墙放在眼里，可是虽然没有技术障碍，可自己还是逐渐减少在博客写一些不必要的东西，因为自己的原来的域名莫名其妙的被挡在了外面，让自己也处在了惊弓之鸟的状态，不是害怕其他，只是觉得实在麻烦。 可就是这样，不想找麻烦，我一步步的，习惯了这种压迫，认同了这种管制，会不会慢慢的我也认同了，有关系的人本来就该上去，似乎我对于这点，已经相当程度的认同，遇到这种事情，根本没有那种愤慨之意，在网上看到这种消息，也只是略微叹息，甚至觉得事情本来就应该这样，受害者得到点补偿也就算了，没有再闹下去的必要了。那么将来我也会习惯，一个人是不该在公共场合谈论政治，一步步习惯了，走向囚牢。。。。。

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金融仿真笔记（6）

Posted on October 20, 2010 by laofish

1.息票分离法 bootstrap method，其实和前面一片文章写得东西其实关系不大，这个就是用债券的息票利率计算任意一点的利率。 2.zbtprice/zbtyield根据债券的到期日，票面利率，结算日和价格，求的任意点的零息利率。参数不要输入出错，基本上没有什么问题。如果我理解的没有问题，就是利用已知的有限个债券的信息，计算这些点的零息债券利率。这里面还是有点小技巧，plot(dates2, zerorates2); dateaxis('x')，这里面dates2日期是matlab的zbtprice给出的，让横坐标显示成日期，还要加上dateaxis('x')，这种小技巧，说难也不难，给出来谁都会用，但是要找出来，却相当不容易，现在网上资源很多，但稍微专业一点的东西就很少见到了，比如excel里面有一个画图表的，也有一个模板，但是我搜索了一下，几乎没有见到这种资源。 3.cfdates(settle,maturity)这个就是计算出现现金流的日子，返回一些列7XX的数字。 4.forward rates远期收益 zero2fwd，通过零息利率计算远期利率。 5.利率期限结构intenvset,和之前一个创建结构体的类似，这里面的参数名也不是随便输入的，也就是那么有限的几个，Rates,Disc等等。 6.Disc=(1+z/F)^(-T),F应该是一年内付息次数的意思，z就是零息利率了，T是指在这段时间内付息次数。

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息票分离法

Posted on October 16, 2010 by laofish

这个办法又叫Bootstrap Method。 什么是解鞋带取样？ 解鞋带是指从一个样本里面用有放回方法取样，是在同一个样本里面取样，这个名字来源于俗语“pull up by your own bootstraps”，意思就是靠你自己的努力改变自己的境况。解鞋带取样的样本通常是研究者所持有的唯一的样本资源。解靴带取样原理是，其所用的子样本的估计量和样本的估计是相等的。 上图所示就是解靴带取样的原理图，假设你要估计你样本数据的统计精度，你就进行N次解鞋带取样（有时又称解鞋带重复取样），计算每一次解鞋带取样的统计量。这些解鞋带统计量的值被用来估计原始样本的统计量的精度。 解靴带取样方法的假设： 你的样本能有效的代表样本 解鞋带方法是从样本里面再进行有放回取样，每一次子取样都是独立同分布的，换句话说，它假设子样本和总体的分布相同，但每个样本都是和其他样本独立的。 解靴带取样的应用实例 这里有一些可以用解靴带取样方法解决的典型问题 设想你一些样本数据，但是你的样本数量很小，因而你对你样本对应的总体的理论分布不敢确定，你将如何估计四分位距，样本均值的方差。 你现在又两个不知道其分布的样本，X，Y。你想知道Z = X/Y的分布，并且得到一些其他有用的统计量（如均值和标准差）。 你有样本A，B，想知道它们是不是来自同一个总体。 你有一个回归模型，想计算参数αβ的置信区间。 解鞋带取样的数值算例 解靴带取样的核心思想，在本文前面提到，解靴带取样就是一种又放回取样，如何进行呢?假设你仅有五个观测值，你将你的观测值标记为A, B, C, D, E五个小球。 将五个球放进篮子，然后随机取出一个球，记下它的名字，然后再将球放回去，再进行下一次取样，这种取样方法就是有放回取样。这样随机重复取样，记下标签，放回小球，重复进行上千次，这记下的标签就是解靴带样本，很简单，不是么？ 你的记录可能会像这样 ….., D, E, E, A, B, C, B, A, E etc. … Continue reading →

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