1 市场状况:标的 50ETF 涨 2.20%,50ETF 五分钟线已实现波动率 14.19%,当日 IH 五分钟线已实现波动率 13.10%,50ETF30 天已实现波动率 10.27%,50ETF 五天已实现波动率 14.23%。期权成交量为 51 万张左右,增加 4.18%, 持仓量接近 106 万张。考虑贴水后,隐含波动率方面,CallVix 在 9.27%(前值 9.75%),PutVix 在 16.88%(前值 15.01%)
3 策略相关:本交易日标的大涨,日内趋势向上,反而已实现波动并不是很大。