2016年8月10日
21:17
1 市场状况：标的50ETF涨-0.23%，50ETF五分钟线已实现波动率7.19%，当日IH五分钟线已实现波动率8.53%，50ETF30天已实现波动率9.90%，50ETF五天已实现波动率8.43%。期权成交量为22万张左右，增加-23.78%,持仓量接近106万张。考虑贴水后，隐含波动率方面，CallVix在10.15%（前值9.39%），PutVix在14.80%（前值15.68%）。
3 策略情况：本交易日标的窄幅震荡，隐含波动率方面，iVix基本止跌，但是远月认沽隐含波动率实际上还在降低。