1 市场状况：标的50ETF涨0.41%，50ETF五分钟线已实现波动率11.00%，当日IH五分钟线已实现波动率9.24%，50ETF30天已实现波动率9.98%，50ETF五天已实现波动率8.04%。期权成交量为24万张左右，增加2.18%,持仓量接近103万张。考虑贴水后，隐含波动率方面，CallVix在10.58%（前值10.18%），PutVix在15.07%（前值15.41%）。
3 策略情况：本交易日标的轻微下探后回升，但日内波动依然很小，市场隐含波动率继续下探，本交易日隐含波动率跌幅最为明显的在九月合约。