期权波动率交易是我工作的主要内容，虽然不是研究员，没有必要对外公布这个，不过脱敏点信息，放在博客上，也不违背公司的纪律。毕竟陆家嘴分析员还在做公众号呢。
1 市场状况：标的50ETF涨0.41%，50ETF五分钟线已实现波动率7.49%，当日IH五分钟线已实现波动率8.56%，50ETF30天已实现波动率9.79%，50ETF五天已实现波动率7.76%。期权成交量为24万张左右，增加-9.03%,持仓量接近100万张。考虑贴水后，隐含波动率方面，CallVix在10.18%（前值10.90%），PutVix在15.41%（前值15.56%）。
3 策略情况：标的小幅上涨，隐含波动率还是在下跌，连续三个交易日创新低，远月的下跌也比较明显。周五上交所改变开仓限额规则，但我认为只要市场参与者结构不变，这种改变对目前市场影响并不大。