Category Archives: 期权日报

1 市场状况：标的 50ETF 涨 2.20%，50ETF 五分钟线已实现波动率 14.19%，当日 IH 五分钟线已实现波动率 13.10%，50ETF30 天已实现波动率 10.27%，50ETF 五天已实现波动率 14.23%。期权成交量为 51 万张左右，增加 4.18%, 持仓量接近 106 万张。考虑贴水后，隐含波动率方面，CallVix 在 9.27%（前值 9.75%），PutVix 在 16.88%（前值 15.01%） 3 策略相关：本交易日标的大涨，日内趋势向上，反而已实现波动并不是很大。

1 市场状况：标的50ETF涨0.32%，50ETF五分钟线已实现波动率17.69%，当日IH五分钟线已实现波动率19.84%，50ETF30天已实现波动率7.32%，50ETF五天已实现波动率11.43%。期权成交量为49万张左右，增加126.61%,持仓量接近106万张。考虑贴水后，隐含波动率方面，CallVix在9.75%（前值10.15%），PutVix在15.01%（前值14.80%）。 3 策略情况： 本交易日标的到v走势，日内波动较大，已实现波动率基本放大了一倍。但是在隐含波动率上面，iVIX变化不大，当月合约隐含波动率并没有显著提高，远月认沽波动率升高了不少。

2016年8月10日 21:17 1 市场状况：标的50ETF涨-0.23%，50ETF五分钟线已实现波动率7.19%，当日IH五分钟线已实现波动率8.53%，50ETF30天已实现波动率9.90%，50ETF五天已实现波动率8.43%。期权成交量为22万张左右，增加-23.78%,持仓量接近106万张。考虑贴水后，隐含波动率方面，CallVix在10.15%（前值9.39%），PutVix在14.80%（前值15.68%）。   3 策略情况：本交易日标的窄幅震荡，隐含波动率方面，iVix基本止跌，但是远月认沽隐含波动率实际上还在降低。