1 市场状况：标的50ETF涨0.32%，50ETF五分钟线已实现波动率17.69%，当日IH五分钟线已实现波动率19.84%，50ETF30天已实现波动率7.32%，50ETF五天已实现波动率11.43%。期权成交量为49万张左右，增加126.61%,持仓量接近106万张。考虑贴水后，隐含波动率方面，CallVix在9.75%（前值10.15%），PutVix在15.01%（前值14.80%）。
3 策略情况： 本交易日标的到v走势，日内波动较大，已实现波动率基本放大了一倍。但是在隐含波动率上面，iVIX变化不大，当月合约隐含波动率并没有显著提高，远月认沽波动率升高了不少。