金融仿真笔记(4)

1.计算现金流久期:cfdur,久期的定义通常用的是资产针对利率变化的价格变化率。不过计算久期可以用麦考利久期的概念,就算要知道的就是每期的现金流和市场收益率。[Duration, ModDuration] = cfdur(CashFlow, Yield),还有个修正久期的概念。

2.计算现金流凸性:cfconv,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。其实也就是价格对收益率的二次倒数。债券凸性价值的存在是建基于未来利率的变动,利率变动幅度越大,债券凸性的价值就越高。CFlowConvexity = cfconv(CashFlow, Yield)

3.计算债券久期和凸性,bnddurp/bnddury,bndconvp/bndconvy,参数很多,不再一一记录,如果老师课件来了,可以试试练习一下。

4.今天讲的作重要的一个是instrument collection.函数是InstSet = instaddfield('FieldName', FieldList, 'Data',DataList, 'Type', TypeString),其实可以看成构造一个结构体,fieldname的参数FieldList定义了结构体有几个属性,Data的参数Datalist则是给这些属性具体的数值,Type参数TypeString其实质是对这个结构的一次扩展,或者可以看成是这个结构体的命名,不同的结构体有不同的属性,但是因为属性值数量,可以用一个参数处理,应该可以这样理解。String specifying the type of instrument added. Instruments of different types can have different Fieldname collections.

5.利率期限结构的息票分离方法。这个东西没有课件,现在都不知道搞什么的了,下次再说了。

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